پاورپوینت مدلهاي خودرگرسيوني و با وقفه توزيعي فصل هفدهم (pptx) 40 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 40 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
فصل هفدهم
مدلهاي خودرگرسيوني و با وقفه توزيعي
فهرست
چكيده:
چنانچه در تحليل رگرسيون در رابطه با سريهاي زماني ، مدل رگرسيون علاوه بر مقادير جاري، شامل مقادير با وقفة متغيرهاي توضيحي باشد، در اين صورت چنين مدلي را مدل با وقفة توزيعي و اگر مدل مورد تحليل در برگيرنده يك يا چند عنصر باوقفه از متغير وابسته به عنوان متغير توضيحي باشد، درآن صورت آن را مدل خود رگرسيوني مينامند.
۱- به طور كلي نقش وقفه در علم اقتصاد چيست؟
۲- علل وجود آن كدامند؟
۳- از لحاظ تئوريك آيا كاربرد مدلهاي با وقفه معمول در اقتصاد سنجي قابل توجيه است؟
۴- آيا ارتباطي بين مدلهاي خود رگرسيوني و با وقفة توزيعي وجود دارد؟ در صورت وجود اين رابطه چگونه است؟ آيا ميتوان يكي را از ديگري استخراج نمود؟
۵- در تخمين اين مدلها با چه مشكلات آماري مواجه هستيم؟
مثال) تابع مصرف:
Yt = ثابت + 0.4 Xt+ 0.3 X t-1+ 0.2 X t-2+Ut
400 $
600 $ 1800 $
800 $
مثالي براي مدل با وقفه توزيعي
نقش زمان يا وقفه در اقتصاد
مخارج مصرفی (دلار )
t
Xt β0 اثر بر Y
t
اثر يك واحد تغيير در" X در زمان t " بر روي "متغيرY در همان زمان" و دورههاي بعد.
t+1
t+2
t+3
β0=0.4
β 1 =0.3
β2 =0.2
β1 Xt
β2 Xt
β3 Xt
β4 Xt . . .
حالت كلي مدل باوقفه توزيعي با k تعداد وقفه زماني :
(۲–۱–۱۷)
β0 : ضريب كوتاه مدت يا ضريب تاثير آني
ضريب بلند مدت يا ضريب تاثير با وقفه توزيعي كامل:
(۳–۱–۱۷)
استاندارد شده:
۱- علل رواني;
۲- علل تكنولوژيكي;
۳- علل نهادي.
علل وجود وقفه:
تخمين مدلهاي با وقفه توزيعي
1- روش تخميني ويژه: (مخصوص مدلهاي با وقفه توزيعي)
2- تخمين مدل با فرض محدوديتهايي براي βها
آلت و تينبرگر
مصرف مواد سوختي Y برحسب سفارشات جديد
8.37 + 0.171 Xt
→ بهترين 8.27 + 0.111 Xt + 0.064 Xt-1
8.27 + 0.109 Xt + 0.071 Xt-1 – 0.055 Xt-2 8.32 + 0.108 Xt + 0.063Xt-1 + 0.022 Xt-2 – 0.02 xt-3
نقاط ضعف اين مدل:
۱- فقدان اطلاع قبلي در رابطه با حداكثر طول وقفهها.
۲- با افزايش تعداد وقفهها درجه آزادي كاهش مييابد.
۳- همبستگي بين مقادير پيدرپي وقفهها در دادههاي سريزماني.
روش كويك در رابطه با مدلهاي با وقفه توزيعي
فرض:
نرخ تنزيل يا كاهش وقفه توزيعي 0 < λ <1
سرعت تعديل: 1-λ
ويژگيهاي مدل كويك:
۱- با فرض 0 < λ، علامت β ها تغييري نمييابد.
۲- بافرض λ < 1، وزنهاي كمتري به مقادير دورتر β نسبت به مقادير جاري داده ميشود.
۳- اين روش تضمين ميكند كه مجموع βها (كه همان ضريب بلندمدت است) معين و محدود باشد